Edmond de Rothschild Asset Management vient de lancer les trois premiers fonds de sa gamme Quartz qui comprendra sept fonds d’ici la fin de l’année. Ces stratégies actions systématiques s’appuient sur des modèles mathématiques avancés, tout en conférant un rôle central au jugement des gérants dans la définition et le suivi des approches d’investissement. La gamme Quartz vise à répondre aux besoins des clients en actions défensives, actions multi‑factorielles, solutions climatiques 3D et stratégies long/short, en complément des fonds de gestion active déjà proposés par le Groupe.
Les trois premiers fonds lancés sont les fonds suivants :
- EdR Fund Quartz Core EMU Equity;
- EdR Fund Quartz Core US Equity;
- et EdR Fund Quartz Defensive Global Equity.
Les deux premiers fonds sont des stratégies Core Equities. Ils sont basés sur une stratégie pleinement investie en actions, présentant une tracking-error plutôt limitée et dont le niveau ciblé dépendra des régions et du contexte de marché. Elle est largement diversifiée entre différents facteurs actions (Value, Momentum, Quality, etc.) avec pour objectif de générer le niveau d’alpha le plus élevé possible pour un budget de risque relatif donné. Des techniques d’intelligence artificielle sont intégrées au processus d’investissement afin de renforcer encore la diversification et la réactivité du portefeuille.
La stratégie Defensive Global Equities est une stratégie actions, conçue pour générer une volatilité réduite ainsi que des replis plus limités que ceux des indices de référence traditionnels. Cette performance est obtenue sans prise de décision de market timing, le portefeuille restant en permanence pleinement investi en actions.
Par ailleurs, l’équipe de gestion quantitative a été renforcée par les arrivées de Yu Sun, et de Juan Sebastian Caicedo, en qualité d’analystes quantitatifs et gérants de portefeuille. Basés à Paris, ils reportent à Bruno Taillardat et viennent compléter l’équipe de gestion quantitative formée avec les recrutements à Genève de Xavier Marconnet et Frédéric Girod en novembre 2025.
Yu Sun dispose de dix ans d’expérience en gestion quantitative et systématique, acquise notamment chez Amundi Asset Management, où elle était gérante de fonds actions quantitatifs européens et globaux, et chez Lyxor Asset Management, où elle a contribué au lancement et à la gestion de fonds actions quantitatifs, y compris des stratégies thématiques. Elle possède une expertise en investissement factoriel, optimisation de portefeuille basée sur le risque et intégration de données ESG et climatiques dans les modèles quantitatifs.
Elle est diplômée de l’Ecole Polytechnique (Master Ingénierie Financière), de l’EDHEC Business School (Master Finance de marchés) et de l’Université Paris-Saclay (Master Risque et gestion d’actifs). Elle est CFA charterholder, et certifiée Financial Risk Manager (FRM).
De son côté, Juan Sebastian Caicedo a débuté sa carrière en 2005 en tant qu’enseignant de mathématiques à Bogota, avant d’intégrer le secteur de l’asset management à Paris au sein du groupe Natixis en 2009. Il y a occupé différentes fonctions de gestion et de recherche quantitatives chez Natixis Asset Management, Seeyond puis Ostrum Asset Management, où il a participé à la création et à la gestion de stratégies actions quantitatives européennes et globales. Il possède une expertise en investissement factoriel, gestion de stratégies à faible volatilité, et intégration d’objectifs climatiques au sein de processus d’investissement quantitatifs.
Il est diplômé de l’ESCP Europe (major Finance) et de l’Universidad de los Andes (B.Sc. Mathematics). Il est CFA charterholder.
